Dave Mustaine gitáros 1983-ban távozott a Metallicából, és frontemberré előlépve azon melegében megalapította saját thrash formációját, amely sokáig méltó versenytársa volt előző zenekarának. Az 1985-ös debütáló album sikerének egy zsíros szerződés lett a jutalma a Capitol Recordsszal, amely 1999-ig összesen hét korongot jelentett meg a Megadeth-től. Miután Mustaine-ék ebben a másfél évtizedben voltak igazán meghatározó tényezők a nemzetközi metálban, a lemezcég még ma is előszeretettel lovagolja meg az együttes lassan fakuló népszerűségét. A Set The World Afire alcímű mostani antológia bevett formulát követ: kronológiai sorrendben halad végig a diszkográfián, a legnagyobb slágerek mellé adagol néhány ritkaságot és pár koncertfelvétel is helyet kapott a bőséges merítést nyújtó, 35 számos kompiláción. 
 
A Combat nevű kis kiadónál megjelent Killing Is My Business… And Business Is Good című 1985-ös debütálást két szám képviseli, majd jönnek a Capitol-lemezek, amelyek közül a csúcsműnek számító 1990-es Rust In Peace-ről válogatták be a legtöbb szerzeményt, szám szerint négyet. Az igazi rajongókat persze leginkább a ritkaságok érdeklik, amelyekből akad jó néhány, olyasmi azonban alig, amit ne lehetett volna már beszerezni valamilyen Megadeth-kiadványról az elmúlt években. A különböző filmzenelemezekről (és a Hidden Treasures című ritkasággyűjtemény-EP-ről) ismert Go To Hell, Breakpoint, Angry Again triász mellett két demófelvétel (Crown Of Worms, High Speed Dirt – ez utóbbi most jelenik meg először hivatalosan), a Reckoning Day egy eddig kiadatlan 1997-es koncertverziója, a Duke Nukem nevű számítógépes játék válogatásalbumán publikált New World Order, valamint a lemez végén két 1992-es koncertfelvétel (Symphony Of Destruction, Peace Sells) képviseli a ritkaságszekciót. 
 
A kötelező darabok természetesen egytől egyik helyet követeltek maguknak az antológián (Trust, A Tout le Monde, Hangar 18, Wake Up Dead), és érdekességként a Sex Pistols-féle Anarchy In The UK feldolgozása is bekerülhetett a szórásba, na meg persze a gyengécske utolsó Capitol-lemezekről (Cryptic Writnigs – 1997, Risk- 1999) is nevezni kellett két-két sikerültebb számot, így kerekké téve a gyűjteményt (melyen teljesség kedvéért a Capitol Punishment válogatáshoz készített két 2000-es felvétel, a Kill The King és a már a 2001-es The World Needs A Hero albumot megelőlegező Dread And The Fugitive Mind is szerepel).